8. 종목별 파동·밴드 자동 최적화 V3

기준일: 2026-09-01

목적

이 밴드는 미래 가격을 예측하거나 매수·매도 신호를 만드는 모델이 아니다. 종목마다 다른 단기 파동과 구조적 가격 범위를 계산해 현재 가격의 상대적 위치를 읽기 쉽게 만드는 관측 도구다.

최종 알고리즘

단기 점선: 5~30거래일 후보에서 조화주기를 먼저 찾고, 최근 60일 전체 캔들 88%·몸통 94% 기준을 충족하지 못하면 HMA 중심선과 비대칭 잔차 폭을 이용해 후보를 다시 비교한다.
회색 상단·하단: 고가와 저가의 30~120거래일 조화주기를 독립적으로 찾는다. 단기 밴드와 같은 선이 되지 않도록 구조 주기를 단기 주기의 최소 2배로 제한한다.
폭: 가격 단위가 다른 종목을 비교할 수 있도록 수정주가의 로그 잔차를 사용한다. 상·하단 각각 후행 97.5% 꼬리와 시계열 의존성 완충치로 계산한다.
구조 전환: 직전 10거래일에 기존 경계를 두 번 이상 이탈하면 빠른 중심선으로 전환한다. 느린 경계와 빠른 경계가 실제로 수렴할 때까지 상태를 유지하고, 5거래일에 걸쳐 혼합해 인위적인 수직 단절을 막는다.
변곡점 보정: 최근 90거래일의 확정된 캔들 몸통 고점·저점을 사용한다. 접점에서는 정확히 만나지만 보정 영향은 반감기 8거래일로 줄여 과거 전체 밴드를 왜곡하지 않는다. 꼬리는 접점 계산에서 제외한다.
월간 고정: 회색 밴드의 주기와 접점 보정은 월 첫 산출 후 고정한다. 단기 점선은 일별로 갱신한다.
품질 표시: 최근 60일 전체 캔들 포함률 85% 미만 또는 현재 폭 300% 초과는 weak로 표시한다. 약한 밴드도 숨기지 않고 낮은 채도로 제공한다.

10종목 파일럿

삼성전자, SK하이닉스, LG이노텍, 심텍, 티엘비, 에이피알, 한화엔진, HD현대마린엔진, 삼성바이오로직스, 달바글로벌을 사용했다. 네 차례 교정에서 다음 오류를 제거했다.

포함률만 최적화해 장기 밴드가 20일선처럼 짧아지는 오류
오래된 극단값 때문에 회색 폭이 과도하게 넓어지는 오류
빠른/느린 모드 변경일에 경계가 수직으로 끊기는 오류
한 변곡점의 수직 보정을 전체 과거에 적용해 포함률이 붕괴하는 오류

최종 파일럿의 최근 60일 몸통 포함률은 평균 94.5%, 전체 캔들 포함률은 89.2%였다. 전체 캔들 수치가 낮은 것은 극단적인 꼬리와 이벤트성 변동을 의도적으로 밴드 밖에 남겼기 때문이다.

SP 종목 결과

대상 219종목 중 217종목 산출, 신규상장 2종목은 300거래일 미달
최근 60일 전체 캔들 포함률 평균 91.0%
최근 60일 몸통 포함률 평균 95.8%
현재 회색 밴드 폭 중앙값 78.0% (이전 방식 146.4%)
외곽 품질: HIGH 131, MEDIUM 60, WEAK 26
현재 폭 300% 초과: 2종목

LG이노텍은 데이터가 선택한 단기 6일, 상단·하단 구조 116일을 사용한다. 2026-07-30 저점 몸통 424,000원에서 하단 회색 경계가 정확히 접하고, 이후에는 국소 보정이 감쇠한다.

적용 범위와 한계

전체 활성 유니버스 3,051종목 중 2,774종목에 V3를 생성했다. 277종목은 대부분 신규상장·우선주·ETN 등 300거래일 미달이다.
파동이 약한 종목은 주기값이 존재해도 예측 신호로 사용하면 안 된다.
밴드 접촉은 반전 확정이 아니다. Stage, 캔들 에너지, 거래대금과 외국인·기관 수급을 별도로 확인해야 한다.
수정주가 원천의 기업행동 오류가 있으면 밴드도 왜곡되므로 데이터 품질 검사를 선행한다.