30개 가설 검증
2017~2026 주간 PIT 패널 · 3/6/12개월 초과수익 · 추가 가설 1개 포함 · 연구용 결과
채택 수준
| 조건 | 권장 사용 | 근거 |
|---|---|---|
| 흑자 + 영업이익 성장 | 장기 후보 1차 필터 | 3·6·12개월 평균 초과수익이 반복 양수 |
| 영업이익 YoY ≥20% | 장기 점수 가점 | 장기 평균 초과수익이 가장 안정적인 재무 계열 |
| 저변동 Q1 | 위험·포지션 크기 필터 | 방향 신호가 아니라 고변동 손실을 줄이는 보조 조건 |
세부 성과
평균 초과수익순| 가설 | 조건 | 지평 | 표본 | 평균 초과 | 중앙값 | 승률 | 세 구간 평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H08-12개월 | 외국인 60일 수급 상위20% | 12개월 | 16,453 | +18.89% | -3.34% | 47.1% | |
| H09-12개월 | 기관 60일 수급 상위20% | 12개월 | 16,443 | +18.36% | -3.93% | 46.3% | |
| H08-6개월 | 외국인 60일 수급 상위20% | 6개월 | 21,363 | +10.98% | -0.85% | 48.9% | |
| H10-12개월 | 재무강 + 외국인 60일 상위20% | 12개월 | 3,502 | +10.64% | -6.32% | 44.1% | |
| H09-6개월 | 기관 60일 수급 상위20% | 6개월 | 21,363 | +10.52% | -1.32% | 48.4% | |
| H10-6개월 | 재무강 + 외국인 60일 상위20% | 6개월 | 4,500 | +7.36% | -1.58% | 47.6% | |
| H08-3개월 | 외국인 60일 수급 상위20% | 3개월 | 24,115 | +5.05% | -1.01% | 48.0% | |
| H09-3개월 | 기관 60일 수급 상위20% | 3개월 | 24,100 | +4.49% | -1.52% | 46.8% | |
| H10-3개월 | 재무강 + 외국인 60일 상위20% | 3개월 | 5,139 | +4.48% | +0.36% | 50.7% | |
| H01-12개월 | 영업이익 YoY ≥20% | 12개월 | 200,427 | +3.11% | -9.86% | 37.7% | 반복 양수 |
| H02-12개월 | 흑자 + 영업이익 성장 | 12개월 | 236,700 | +2.71% | -8.93% | 38.2% | 반복 양수 |
| H06-12개월 | 재무강(흑자·OPM·성장) | 12개월 | 75,588 | +2.49% | -8.37% | 39.0% | 반복 양수 |
| H04-12개월 | 영업이익 2년 연속 ≥10% | 12개월 | 86,340 | +1.90% | -9.03% | 38.3% | 반복 양수 |
| H05-12개월 | 매출 2년 연속 ≥10% | 12개월 | 81,273 | +1.82% | -10.28% | 37.2% | 반복 양수 |
| H01-6개월 | 영업이익 YoY ≥20% | 6개월 | 213,789 | +1.80% | -6.17% | 39.8% | 반복 양수 |
| H02-6개월 | 흑자 + 영업이익 성장 | 6개월 | 251,938 | +1.62% | -5.56% | 40.3% | 반복 양수 |
| H04-6개월 | 영업이익 2년 연속 ≥10% | 6개월 | 92,481 | +1.53% | -5.28% | 40.8% | 반복 양수 |
| H06-6개월 | 재무강(흑자·OPM·성장) | 6개월 | 81,297 | +1.38% | -4.98% | 41.3% | |
| H07-12개월 | 저변동 Q1 | 12개월 | 117,271 | +1.34% | -6.30% | 40.2% | |
| H03-12개월 | 영업이익률 ≥10% | 12개월 | 113,548 | +1.26% | -9.16% | 38.2% | 반복 양수 |
| H01-3개월 | 영업이익 YoY ≥20% | 3개월 | 222,510 | +1.04% | -4.04% | 40.8% | 반복 양수 |
| H04-3개월 | 영업이익 2년 연속 ≥10% | 3개월 | 96,903 | +1.03% | -3.52% | 41.6% | 반복 양수 |
| H06-3개월 | 재무강(흑자·OPM·성장) | 3개월 | 84,830 | +0.99% | -3.08% | 42.5% | |
| H02-3개월 | 흑자 + 영업이익 성장 | 3개월 | 261,483 | +0.98% | -3.59% | 41.3% | 반복 양수 |
| H07-6개월 | 저변동 Q1 | 6개월 | 124,747 | +0.82% | -3.66% | 42.3% | |
| H03-6개월 | 영업이익률 ≥10% | 6개월 | 121,392 | +0.77% | -5.43% | 40.6% | |
| H03-3개월 | 영업이익률 ≥10% | 3개월 | 126,084 | +0.68% | -3.34% | 42.0% | |
| H07-3개월 | 저변동 Q1 | 3개월 | 129,020 | +0.60% | -2.26% | 43.4% | 반복 양수 |
| H05-6개월 | 매출 2년 연속 ≥10% | 6개월 | 86,573 | +0.46% | -6.44% | 39.3% | |
| H05-3개월 | 매출 2년 연속 ≥10% | 3개월 | 90,138 | +0.41% | -4.20% | 40.5% | |
| H31-3개월 | 최근 강세(60일 Q4) 후 20일 조정·고점 대비 -5% 이상 눌림·MA60 근처 | 3개월 | 24,330 | -1.20% | -7.49% | 35.8% |